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Professioni

Matematico finanziario, Matematica finanziaria

Financial Engineer

Il MATEMATICO FINANZIARIO è la figura professionale che conosce la realtà finanziaria di riferimento, si occupa dell’analisi dei dati e delle statistiche per procedere alla valutazione di prodotti finanziari, assicurativi (specialmente di quelli complessi) e previdenziali definendone prezzi e rischi. La valutazione che effettua riguarda anche i rischi insiti nelle operazioni finanziarie stesse.

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Matematico, Consulente finanziario

Percorso formativo

Quali norme regolano la professione

Non vi sono norme specifiche che regolano la professione. Non vi sono albi professionali per accedere alla professione.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici

Che cosa fa

Attività

Descrizione

 Sceglie il modello matematico da utilizzare ed eventualmente lo adatta

 Individua il modello matematico più adeguato alle esigenze di valutazione. Può essere necessario modificare modelli noti per adattarli agli obiettivi

 Raccoglie i dati e statistiche

 Valuta e seleziona le informazioni che ritiene necessarie per procedere con l’analisi (es. valori dei prezzi e tassi in ambito bancario; speranza di vita e incidenti stradali in ambito assicurativo)

 Elabora e valuta i dati

 Applica il modello ai dati selezionati, verificando il corretto procedimento di elaborazione e valuta le previsioni del modello e il corretto procedimento

Dove lavora? Ambienti e organizzazione

Il MATEMATICO FINANZIARIO può lavorare in:

Istituti finanziari (Banche, Finanziarie e Fondi di investimento)

 

aziende private che, utilizzando il denaro proprio e quello depositato dai clienti, compiono operazioni monetarie e finanziarie, principalmente di credito

 

Società di Assicurazioni

 

società prevalentemente per Azioni il cui profitto è dato dalla differenza fra il totale dei premi versati e quello degli indennizzi corrisposti. Devono essere perciò in grado di calcolare la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi, oggetto di copertura assicurativa (Fonte: Encarta) e di definire l’importo del premio da versare

 

Società di consulenza

 

società di ricerca, sviluppo software o, più in generale, di servizio al mondo della finanza che spesso si specializzano in gestione dei rischi, certificazione di bilancio, studi strategici di settore

 

Indipendentemente dall’ambito lavorativo il MATEMATICO FINANZIARIO trova prevalentemente collocazione nell’ambito del Risk & Financial Modeling, Risk Control e Pricing dove, utilizzando modelli matematici, effettua la valutazione (e quindi si stabilisce il prezzo) dei prodotti e strumenti derivati da collocare sul mercato.

Quali sono le condizioni di lavoro?

Opera prevalentemente come lavoratore dipendente, solo raramente è un libero professionista.

Lavora frequentemente in team eterogenei, dove è intensa l’interazione tra Matematici Finanziari e Informatici. Nel caso degli Istituti Finanziari partecipano anche i Trader, mentre nelle Società di Assicurazione gli Attuari.

Il MATEMATICO FINANZIARIO svolge la sua attività in uffici lavorando su computer. L’orario di lavoro è tendenzialmente standard (otto ore al giorno per cinque giorni a settimana), ma particolari condizioni del mercato possono richiedere straordinari, anche in relazione alle Festività. Per seguire le Borse internazionali potrebbe essere necessario lavorare con flessibilità anche nei giorni delle festività del Paese di residenza.

Dopo un primo ingresso nel mercato del lavoro, che richiede una conoscenza generale del settore, la tendenza è di specializzarsi in una determinata area di analisi, sia secondo le esigenze della propria Organizzazione, sia secondo le proprie inclinazioni: questo richiede frequenti momenti di formazione, auto-formazione e aggiornamento

Attività e competenze

ATTIVITÀ

COMPETENZE

RISULTATI

Sceglie il modello matematico da utilizzare ed eventualmente lo adatta

  • individuare il modello matematico adeguato
  • modificare e comporre il codice sorgente

Modello matematico adeguato alle necessità di valutazione

Raccoglie i dati e statistiche

  • raccogliere ed analizzare le informazioni e le conoscenze di interesse concernenti i mercati finanziari, l’economia nazionale ed internazionale, le normative rilevanti per il settore
  • interpretare dati e statistiche

Dati selezionati

Elabora e valuta i dati

  • Immettere le variabili scelte nel modello matematico per l’elaborazione
  • Leggere e interpretare i dati elaborati
  • Formulare previsioni
  • Valutare il prezzo, il valore e il rischio di un prodotto finanziario e/o assicurativo
  • Redigere report tecnici

Valutazione e definizione del valore del rischio e del prezzo di un prodotto finanziario, assicurativo o previdenziale corredato di reportistica tecnica

Quali conoscenze è necessario avere?

Conoscenze specialistiche

  • Matematica
  • Matematica Finanziaria
  • Analisi Numerica
  • Teoria dei Rischio
  • Statistica
  • Calcolo delle probabilità
  • Mercati finanziari nazionali e internazionali
  • Elementi di analisi finanziaria
  • Caratteristiche dei prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali 
  • Aspetti tecnici e fiscali dei prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali 
  • Mercato dei servizi bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali 
  • Metodi di valutazione dei prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi) 
  • Elementi di Economia

Conoscenze generali

  • Linguaggi e metodi di programmazione
  • Lingua straniera (inglese)

Che cosa deve saper fare?

Abilità specialistiche principali

  • Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari
  • Applicare tecniche di analisi dei rischi finanziari
  • Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari
  • Applicare tecniche di analisi dei prodotti finanziari
  • Applicare tecniche di analisi della redditività economica
  • Applicare modelli probabilistici
  • Utilizzare pacchetti di analisi probabilistica-statistica e numerica-informatica (Matlab, Matematica, ecc.)

Abilità generali principali

  • Applicare i principi di progettazione software
  • Utilizzare linguaggi e metodologie di programmazione

Quali comportamenti lavorativi deve sviluppare?

Accuratezza

operare con precisione, minimizzando gli errori e ponendo una costante attenzione alla qualità e al controllo dei risultati del lavoro

Consapevolezza organizzativa

prestare attenzione ai segnali, ai cambiamenti e agli output che giungono dal contesto organizzativo; intuire evoluzioni e sviluppi; ascoltare e riconoscere le tendenze strategiche in atto

Impegno

sapersi allineare agli obiettivi di un gruppo o di una organizzazione, condividendone la missione

Logica-Pensiero analitico

comprendere le situazioni, scomponendole nei loro elementi costitutivi, individuando relazioni e sequenze cronologiche e valutare le conseguenze in una catena di cause ed effetti

Pensiero concettuale

riconoscere modelli astratti o rapporti fra situazioni complesse, definendo problemi anche mediante l’uso di metafore e analogie; ricomporre idee, questioni e osservazioni in concetti; identificare aspetti chiave di situazioni complesse

Percorso formativo formale

Per accedere alla professione è richiesta una laurea magistrale (frequentemente in matematica) con un curriculum studi orientato alla conoscenza approfondita di modelli matematici, di linguaggi di programmazione e di applicazioni della statistica e del calcolo delle probabilità.

Percorso formativo consigliato

        

Come si sviluppa la carriera?

Il MATEMATICO FINANZIARIO nell’arco della sua carriera può ampliare le proprie responsabilità sia rispetto alle funzioni di coordinamento, sia rispetto all’ambito di lavoro (mercati nazionali, mercati internazionali, ecc.).

Una delle prospettive di carriera del MATEMATICO FINANZIARIO è diventare Trader. Lo stretto lavoro di equipe in cui sono coinvolte queste due figure all’interno delle aziende di credito, rappresenta, infatti, un’occasione formativa per il matematico che abbia intenzione di orientarsi verso la compravendita di prodotti finanziari.

Informazioni

Ascolta i consigli di Rinaldo Ocleppo, Vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino

Volumi
  • E. Del Prete, A. Russo, G. Anzellotti - a cura di (2008), Matematici al Lavoro, Sironi Editore, Milano
  • M. Bertolani – a cura di (2005), Professione Matematico. Una vita tra numeri ed equazioni…, SciBooks, Pisa
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Statistiche

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